State Street Global Advisors hat die Auflegung des SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF bekannt gegeben. Der Fonds ist unter anderem im Xetra-Handel der Deutschen Börse erhältlich. Der SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF bildet den ebenfalls neu aufgelegten S&P 500 ESG Exclusions II Index ab, der Anlegern die Möglichkeit eines Engagements im Leitindex S&P 500 unter Anwendung von ESG-Ausschlusskriterien bietet.
Ausschluss wenig nachhaltiger Unternehmen
Die Methodik des S&P 500 ESG Exclusions II Index sieht vor, dass Unternehmen auf Basis von durch Sustainalytics bereitgestellten Daten ausgeschlossen werden können. Sustainalytics ist ein führender, unabhängiger Anbieter von Analysen und Ratings zu den Themen Nachhaltigkeit und gute Unternehmensführung. Die Indexwerte werden nach der Marktkapitalisierung ihres Streubesitzes gewichtet, darüber hinaus findet eine vierteljährliche Indexüberprüfung statt. Ziele sind ein niedriger Tracking Error und ein ähnliches Risiko-Ertrags-Profil wie der S&P 500 Index.
Waffen, Tabak und Kohle sind Tabu
Über Ausschlusskriterien soll sichergestellt werden, dass nicht in kontroverse Waffen und zivile Schusswaffen, Tabak und Kohle sowie in Unternehmen, die sich nicht zu den zehn Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) bekennen, investiert wird. Unternehmen, die Sustainalytics zufolge nicht nach den UNGC-Prinzipien handeln, sind vom zulässigen Anlageuniversum ausgeschlossen. Derzeit treffen diese Kriterien auf 36 Unternehmen zu, die durch den Screening-Prozess aus dem Index ausgeschlossen wurden.
Fast Exit möglich
Eine Besonderheit der Indexmethodik ist die Möglichkeit zum „Fast Exit“: Wenn ein Unternehmen nach Angaben von RepRisk, einem ESG-Datenanbieter, den Schwellenwert von 70 des RRI-Indikators (RepRisk Index Indicator) überschreitet, wird es mit einer Frist von zwei Geschäftstagen aus dem Index entfernt. Wie bei ETFs üblich spielen auch die Kosten eine wichtige Rolle. Der SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF hat eine TER von 0,10 % p.a. (mh)
Bild: © Maksim Kabakou – stock.adobe.com
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